浅析量化交易搭建区块链交易所交易所量化系统

量化交易有时也被称为自动化交易，是指用先进的数学模型代替人的主观判断，利用计算机技术进行数据分析，制定投资策略，大大降低投资波动的影响，避免市场波动。 在稳定的投资狂热或悲观情绪的情况下，投资者做出非理性的投资选择。构建区块链交易所

量化交易的方式有很多，包括网格交易、跨平台交易、趋势策略、对冲、跨期套利等等。

1、网格交易

有交易经验的人都知道，市场有 70% 的时间处于震荡状态。 网格交易是量化交易中震荡趋势的经典策略，号称“为震荡而生”！ 格子就是把资金分成几份（可以分成等份或加权份）。 当价格下跌指定价格时btc量化交易，将买入一股资产，当价格上涨指定价格时，将卖出一股资产。

区块链网格交易方式主要包括三个关键部分。

1.价格上限和价格下限

2.格数

3. Positions（带位置的格子比较复杂，本文下面的讨论是每个格子的默认位置是一样的）

例如，假设预测目标商品的价格在100-110元之间波动，则可以规定网格价格上限为110元，下限为100元，网格个数为10，所以每价差价1元。 假设第一次运行网格时，价格为107元btc量化交易，策略将以当前价格买入3个仓位。 如果价格继续下跌，您将为下跌的每一美元买入一个头寸。 途中，价格上涨，每上涨1元，卖出一个仓位。

如果价格一直在100-110元之间震荡，这个款就一直赚钱。

如果价格突破110元，网格自动止损，之前的买入仓位在110元之前全部卖出。 它还能赚钱。

如果价格突破 100 元，您将被锁定在 10 个位置。 最高均价应该是105，根据入场时间的不同，均价可以低于105元。

从以上分析可以看出，网格交易最大的风险是价格跌破跌停板，会导致锁仓。 锁仓有两种情况，一种是短期锁仓，你损失的是时间而不是损失的钱。 一是价格回不去，造成实际亏损。 尤其是单边大跌趋势。

此外，由于网格交易策略，交易相对频繁，因此交易手续费是一个重要的考虑因素

总结如下：

区块链网格交易优势：网格量化是行情横盘震荡时期很好的获利手段

区块链网格交易的风险：

区块链网格运行过程中，如果市场价格没有波动，就没有利润；

对于单边上涨的行情，做格会做空筹码。 虽有浮盈，但不如直接涨价盈利；

对于单边下跌趋势，如果做格子，越跌越买多，造成浮亏，增加站高位的风险；

2.跨平台搬砖

搬砖：一般来说就是盖房子搬砖，但是在区块链数字货币的词汇里，就是把我们的数字货币比如USDT从A交易所低价买入，在B交易所高价卖出交换。 那么在选择销售平台的时候，就要注意平台的汇率。 这是我们搬砖的成交差价！

搬砖的优点：

搬砖的话，肯定可以享受差价，因为两个平台几乎同时运作，没有等待时间，不用担心转币的时效性，也不用承担价格波动的影响。

搬砖的风险：

成为接受者的风险：

1、搬砖过程中的汇率波动风险

2.同一张银行卡收款过多，银行卡会被冻结。 可以自己去银行解冻。

3、建议承兑商保留多张银行卡，不要将钱放在经常收款的银行卡上，以免造成不必要的风险

4、各大平台充值至星火支付时，请不要填写错误的充值地址，填写后仔细检查是否有误，一旦填写错误，承兑方需承担usdt损失风险

5、成为本平台承兑商后，请先尝试小额充值（温馨提示：以USDT为例，火币网提现手续费固定为5币，比特币提现手续费最低是 200 美元）

3. 套期保值

对冲在多个交易所之间双向进行，不提取币或现金。 适用于交易所间价差波动较大，或价格关系经常反转的情况。

让我们举个例子来理解对冲场景：

如果ETH当前在火币上的价格是0.05BTC，那么在OKEX上的价格就是0.055BTC。 这时候恰好你在火币上有BTC，在OKEX上有ETH。 然后你只需要做：

在火币上以 0.05BTC 的价格购买 1 个 ETH

在 OKEX 上以 0.055BTC 的价格卖出这 1 ETH

因为可以同时操作，避免了差价消失的风险。

接下来如果差价反转，ETH在火币上的价格会变成0.055BTC，在OKEX上的价格会变成0.06BTC。 那么你只需要反方向进行上面的操作即可。

这么一来二去，你手里的ETH还是1，BTC却从0.05变成了0.06。

如何做对冲——资产配置

原理：虚拟货币资产价值=法币资产价值

套期保值情景模拟：

如果你投入的总资金为4万元，当前比特币价格为1万元，那么你的资产配置应该是

·2万元人民币

· 2个比特币（价值2万元）

接下来平均分配人民币和比特币到交易所进行对冲

比如在OK和火币之间对冲，那么

OK：10000元+1个比特币

火币：1万元人民币+1个比特币

OK 和货币之间的对冲，假设交易费用为 0

OK和货币的价格涨跌关系经常互换

因为币价可能比OK高，或者OK的价格可能比火币高，所以这种关系往往可以互换

计算方法如下图所示：

总结如下：

对冲优势：程序化交易工具比人为风险更可控；

对冲交易方式，风险低。

对冲的缺点：容易被偶然事件和剧烈的高频交易触发，这样的风险会是巨大的，而且是随机的，不可预测的

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